Todo sobre Medias Móviles Trading

Las medias móviles ofrecen una visión clara de las tendencias del mercado y son esenciales en la operativa del trader. Entender cómo funcionan y los tipos que existen es una tarea imprescindible para los traders que quieran tener una estrategia exitosa

Qué son las medias móviles en trading

La media móvil trata, por una parte, de eliminar las fluctuaciones a corto, medio o largo plazo que se producen en las cotizaciones, para lograr un instrumento de seguimiento de la tendencia de un determinado activo financiero. Con su aplicación se intenta eliminar el efecto de los movimientos de cierta intensidad que, esporádicamente, aparecen en los mercados. De esta manera, pretende determinar una dirección de precios persistente a lo largo del tiempo hasta que ésta se invierte generando el mismo efecto, pero en la dirección contraria.

Por otra parte, la media móvil consiste en un recurso estadístico que se aplica sobre el mercado para su interpretación desde un concepto de tendencia, basado en su confirmación rápida, precisa y objetiva. Lo que se pretende con su aplicación es la eliminación del ruido que puede asociarse a cualquier tendencia para poder determinar constantemente si la tendencia se mantiene vigente o no, respaldada por el comportamiento del mercado, además de conseguir una proyección más o menos retardada de los precios en el tiempo.

Medias móviles más usadas

Las medias móviles son indicadores que suavizan la serie de precios, eliminando las fluctuaciones que se producen en el periodo, lo que permite observar la tendencia subyacente del activo. Al tratarse de un indicador seguidor de tendencia, esta herramienta no anticipa la tendencia, sino que la confirma una vez que se haya producido.

Existen diferentes tipos de medias móviles, cuya principal diferencia es la ponderación que se asigna a los datos que intervienen en su cálculo. Las más usadas son:

Media Móvil Aritmética o Simple (SMA): Se trata de un promedio de cotizaciones para una serie de periodos determinada. En este cálculo, todos los valores de las cotizaciones tienen la misma importancia.
Media Móvil Ponderada (WMA): Se utiliza cuando se quiere dar más importancia a los datos de las cotizaciones más recientes. Para calcularla, se realiza un coeficiente de ponderación creciente, empezando por el dato más antiguo hasta el dato más inmediato.
Media Móvil Exponencial (EMA): Se calcula al agregar el porcentaje de la media móvil del día anterior al porcentaje de cierre del día actual. De esta forma, se hace mayor énfasis en la información actual y menos peso en información pasada para poder calcular la media móvil final. La forma más fácil de interpretarla es comprando cuando los precios del mercado se mueven por encima de la media móvil y vendiendo cuando estos se mueven por debajo de la misma.

Los diferentes periodos de tiempo utilizados en las medias móviles son usados para identificar diferentes tendencias en los mercados, ya sea al alza o a la baja. Las de corto tiempo usualmente van con una temporalidad de 5 a 20 en promedio, en TBS usamos la de 18. Las intermedias de 20 a 50, en TBS la de 40. Por último, las largas oscilan entre 50 y 200, siendo utilizada en TBS la de 100.

Cruce media móvil exponencial de 200 y 50 periodos

Cómo identificar tendencias con una media móvil

Las medias móviles se utilizan para identificar cuál es la tendencia de precios que los traders buscan monitorear y cuál de los periodos es el adecuado para producir una ganancia rápida y segura. Así, cuando el precio está por debajo de la media móvil señala un mercado a la baja, en relación al tamaño de tiempo usado para analizar la tendencia del mercado. Por contra, cuando el precio del mercado está por encima de la media móvil es una indicación alcista.

La mayor desventaja que puede tener el uso de la media móvil es que, en mercados laterales, no proporcionan información relevante para poder analizar el mercado con ellas. Donde tendrá un uso efectivo es en mercados tendenciales, donde se clasificará una tendencia efectiva cuando la media corta de 18 períodos, la media intermedia de 40 períodos y la media larga de 100 períodos están perfectamente paralelas entre sí.

Desde el punto de vista de las medias móviles, se considera que la tendencia es sana si se cumple que las tres medias estén en orden sin que haya cruces, estando las tres paralelas entre sí y apuntando en la misma dirección. Además, el precio debe estar la mayor parte del tiempo por encima, en tendencias alcistas, o debajo, en tendencias bajistas de la media corta de 18. La zona entre las medias de 18 y 40, es una zona que se denomina resistencia dinámica y que, en general, no debe ser ocupada por el precio en una tendencia sostenida.