fbpx

Indicador ATR

¿Sabes qué es el indicador ATR?

El Average True Range (indicador ATR) o Rango Medio Verdadero, es una medida de volatilidad creada por J. Welles Wilder Jr, en su libro New Concepts in Technical Trading Systems, en 1978. Como curiosidad su creador, lo es a su vez de indicadores técnicos tan famosos como el Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index, y el Parabolic SAR.

El rango de una acción es la diferencia entre el precio alto y bajo en cualquier día dado. Revela información acerca de la volatilidad de un activo en trading. Los rangos grandes indican alta volatilidad y los rangos pequeños indican baja volatilidad. Este indicador ATR se aplica de la misma manera sobre opciones y futuros de materias primas, que para acciones en el mundo del trading.

En la época en que fue diseñado este indicador, una de las principales diferencias entre las acciones y los mercados de materias primas, era que en las principales bolsas de futuros se intenta evitar movimientos de precios extremadamente erráticos, poniendo un tope en la cantidad que un mercado puede moverse en un solo día (volatilidad máxima).

¿Cómo se calcula el ATR?

En el trading, para calcular el indicador ATR (Average True Range) debemos partir del cálculo del True Range​, el cual fue desarrollado por Wilders para abordar el problema anterior mediante la contabilización del gap y medir con mayor precisión la volatilidad diaria y los desvíos del precio, de lo que era posible mediante el cálculo simple del rango.

El True Range​ es el mayor valor del resultado de las siguientes 3 ecuaciones

  • TR= ​High – Low
  • TR= ​High – Cierre del día anterior
  • TR= ​Cierre del día anterior- Low

Donde:

  • TR: ​es el True Range
  • High​: representa el máximo del día
  • Low​: representa el mínimo del día

El rango verdadero medio (indicador ATR) es una media móvil exponencial del rango verdadero. Wilder usó un ATR de 14 días para explicar el concepto. Los traders pueden utilizar plazos más cortos o más largos según sus preferencias a la hora de operar en el mercado. Los plazos más largos serán más lentos y probablemente conducirán a menos señales de trading, mientras que los plazos más cortos aumentarán el volumen de operaciones de trading.

¿Cómo interpretar el ATR?

El indicador ATR no necesariamente indica el momento exacto de un cambio de tendencia, aunque puede advertir el impulso de una tendencia en el mercado, y nos ofrece ayuda para operar y medir la volatilidad diaria. Para identificar los puntos de entrada y salida o direcciones de manera efectiva en el trading, deben considerarse otros indicadores tales como el índice de fuerza relativa y la divergencia de convergencia de media móvil.

Su interpretación sería la siguiente:

  • Valores altos del ATR indican alta actividad en el mercado y, por tanto, que los movimientos que se produzcan sean de amplio recorrido (volatilidad). Los valores muy altos se producen como resultado de una gran subida o caída y es muy improbable que el ATR se mantenga en valores altos de forma prolongada.
  • Valores bajos del ATR indican poca actividad, un mercado tranquilo en el que los movimientos serán cortos.
  • Valores bajos del ATR de forma prolongada indican consolidación del precio y pueden ser el punto de inicio o de continuación de una tendencia.

Estrategias de Trading usando el ATR

1.- Con estrategias momentum
Si una acción está en una tendencia alcista y el indicador ATR comienza a subir (aumento de la volatilidad), significa que las fluctuaciones de precios están aumentando, lo que puede indicar una reversión. Esta es una buena señal de trading.


2.- Con soportes y resistencias
El indicador ATR (Average True Range) también se puede utilizar para confirmar una tendencia. Si una línea de soporte inferior se rompe, lo que indica una tendencia bajista, un trader puede confirmar la fortaleza del sentimiento bajista si el ATR ha aumentado.

3.- Con Bandas de Bollinger
Otro ejemplo de aplicación sería su combinación con unos de los indicadores más conocidos como las Bandas de Bollinger. Si el indicador ATR aumenta en el momento en que los precios se encuentran por encima de la banda superior nos indica un próximo cambio de tendencia.


4.- Múltiplos de ATR
Muchos traders crean sus sistemas a partir de la utilización del ATR o un múltiplo del ATR. Este sistema de trading consiste en añadirle ese valor a la cotización del día siguiente y se compra cuando los precios se mueven por encima de ese nivel.

5.- Para definir Stop loss
Para situar el punto de stop loss simplemente calculas la distancia entre tu entrada +/- el valor del ATR en ese momento. Si queremos colocar un stop loss en el mercado en función del ATR, lo colocaremos a factor*ATR. El stop loss, como sabes, es fundamental a la hora de operar e imprescindible en el trading.

El indicador ATR (Average True Range) es una herramienta versátil en el trading, que ayuda a los traders a medir la volatilidad y puede ayudarnos a operar y tomar mejores decisiones de entrada y salida. Un sistema de trading completo puede implementarse utilizando solo este indicador.

¿Te parece interesante, verdad? Sigue aprendiendo trading con TBS con los próximos artículos en nuestro Blog.

¡Comienza con tu primer curso Gratis!

Sobre nosotros

Somos una escuela de Trading con el objetivo de formar traders e inversores para obtener beneficios en los mercados financieros con estrategias de trading altamente rentables.

Síguenos en nuestras redes

Posts Recientes

Síguenos en Facebook

¡Suscríbete para estar al tanto de noticias como esta!