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Backtesting

¿Qué es el bactesting?

El Backtesting consiste en probar una estrategia con información procedente plataforma de Trading. El backtesting es una evaluación que sirve para determinar si los resultados de una estrategia destinada a operar en los mercados financieros son los correctos o si hay que plantear un cambio de modelo. 

Para realizar un backtesting debemos contar en primer lugar con una estrategia que deseemos medir. Esta tiene que ser nítida y debe detallar entradas y salidas de forma específica. Habría que intentar ser todo lo neutral y objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y salir utilizando los indicadores. Otro aspecto importante es que la estrategia a evaluar no posea excesivos indicadores. Lo único que hará que sostengamos demasiados indicadores será detener múltiples entradas y llenar al mercado de entradas adulteradas. Tras esto, se deberá de elegir el par de divisas a evaluar y el espacio temporal en el que actuar. Es posible elegir el horario americano, europeo o asiático.

A continuación será posible elaborar una plantilla en Excel donde se muestre distintas particularidades según el método, como el precio de entrada o de salida. Entre los dos precios se mostrará también los máximos ganados y perdidos. Esta información resulta de una importancia esencial para nuestro análisis. Así, se podría separar todos los máximos obtenidos y reunirlos para obtener la media estadística y su desviación estándar. De esta manera lograremos ver con cierta seguridad donde está la mayor densidad de estos máximos. Lo mismo ocurrirá por el lado de las pérdidas máximas. Otro aspecto fundamental al hacer backtesting es el momento en el que se realiza. Es importante elaborarlo a lo largo de una duración temporal que sea relevante, si no estará sirviendo para poco.

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