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Cómo crear un Sistema de Trading Rentable en 6 pasos [+Ejemplos]

Crear un buen sistema de trading requiere de muchas horas de investigación y mucho análisis. Organizar y documentar el proceso te ayudará a crear una estructura en el proceso de diseño y desarrollo de sistemas automáticos o semiautomáticos.

Como te decía, probar un sistema de trading puede requerir muchas horas, sobre todo se puede tardar bastante en probar su eficacia. Así que, debes ser paciente, porque a largo plazo un buen sistema de trading puede generarte mucho dinero.

Los sistemas de trading nos van a ayudar a decidir cuándo abrir una operación, con qué volumen y cuándo cerrarla, para intentar conseguir la mayor rentabilidad posible.

Qué son los Sistemas de Trading

Un sistema de trading puede definirse simplemente como un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para realizar operaciones de compra y venta en los mercados financieros como Forex, Futuros o Acciones.

En principio, el objetivo básico de todo sistema de trading es generar la mayor cantidad de dinero posible en el mercado, después de todo para eso queremos operar e invertimos tiempo y esfuerzo en la creación de un buen sistema.

Para desarrollar tu sistema de trading, debes lograr dos objetivos muy importantes:

  1. El sistema debe ser capaz de identificar las mejores condiciones para entrar al mercado (inicios de tendencias, cambios de tendencia, correcciones del precio, etc) tan pronto como sea posible.
  2. El sistema debe ser capaz de evitar, en la medida de lo posible, las condiciones menos adecuadas para entrar al mercado. En otras palabras, debe evitar la apertura de posiciones cuando el mercado presenta condiciones poco favorables y las probabilidades de éxito son pobres.

Si un trader puede lograr esos dos objetivos con su sistema de trading, tiene oportunidades mucho mayores de tener éxito en el trading. Lo difícil de estos objetivos es que a veces pueden contradecirse entre sí.

Pongo dos ejemplos: 

  • Tienes un sistema de trading que tiene como objetivo principal capturar la tendencia lo más temprano posible, entonces probablemente tendrás muchas señales falsas, aunque sabrás que en las señales válidas podrás obtener muchos pips de ganancias.
  • Por otra parte, si decides aumentar la fiabilidad del sistema y sus señales implementando uno o más filtros que reduzcan la cantidad de señales falsas, seguramente tendrás menos operaciones perdedoras (lo que aumentará el porcentaje de operaciones ganadoras), pero correrás el riesgo de entrar tarde en las operaciones (perdiendo muchos pips de beneficios) y/o perder muchas oportunidades, algunas de las cuáles pudieron haber generado ganancias importantes.

A mí, particularmente, antepongo la fiabilidad operativa de mi sistema (tasa de operaciones positivas), porque al tener un buen porcentaje de éxito en mis operaciones (superior al 70%) puedo permitirme operar con algo más de riesgo por operación (en lugar del 1% el 2%, por ejemplo).

Cómo crear un Sistema de Trading en 6 pasos

Para operar en los mercados financieros con éxito, necesitas tener una ventaja sobre los demás participantes. Esta ventaja, lo que los americanos llaman «edge» te dirá en qué momentos participar y en qué momentos abstenerse. Crear un sistema de trading te dará esa ventaja sobre quien no lo tiene. 

Por ello, voy a enseñarte qué pasos debes tener en cuenta para crear tu propio sistema de trading.

Paso 1. Marco temporal de tu operativa

Lo primero que necesitas decidir al crear tu sistema de trading es saber qué clase de trader quieres ser y cuanto tiempo quieres estar delante del mercado operando.

sistemas automaticos de trading

¿Cuánto tiempo quieres tener abiertas tus operaciones?

Responder a esta pregunta te ayudará a determinar que marco temporal utilizar en tu operativa.

Paso 2. Elección del mercado

Cada mercado financiero suele tener su propia personalidad en el sentido en que tiene un comportamiento característico que lo hace único. Si vas a operar índices, acciones o pares de divisa, debes tenerlo en cuenta en tu sistema de trading.

Por ejemplo, si vas a operar pares de divisa, existen pares de divisas que son muy activos como el GBP/USD o GBP/CHF y otros son de una tendencia más consistente como el EUR/JPY o EUR/GBP.

Paso 3. Elegir los indicadores técnicos necesarios

La meta de un trader es entrar en el mercado tan pronto como sea posible para poder aprovechar al máximo la oscilación de los precios. Existen multitud de indicadores y herramientas disponibles en Forex, pero no todos nos pueden ofrecer la señal de entrada al mercado.

Muchos traders usan el MACD, o las medias móviles para entrar al mercado. A mí, personalmente, no me gustan mucho ese tipo de indicadores porque considero que van con cierto retraso.

sistemas de trading rentables

Paso 4. Sistema para filtrar entradas

Una vez que tenemos claro el marco de tiempo, la divisa y los indicadores que vamos a utilizar es hora de filtrar aquellas señales de entrada falsa al mercado que podría empeorar nuestra estrategia.

El indicador MACD, si se utiliza correctamente, si lo considero útil para filtrar señales falsas. El ajuste por defecto del indicador MACD es 12,26,9. El RSI sería otro indicador que podría ayudarnos en este aspecto.

Paso 5. Gestión de la salida

De una operación te puedes salir de tres formas distintas. Porque te toque el stop loss, porque te toque el take profit o por una norma de stop temporal. 

Si operas en intradia una norma que puedes aplicar es una vez que haya transcurrido un determinado número de velas desde tu entrada, salirte de la operación (ya sea en positivo o negativo). Entraste con un patrón, pasadas unas velas no se está cumpliendo, pues lo mejor es que salgas y busques otra entrada al mercado. 

Recuerda, los trenes en el trading pasan todos los días y casi a todas horas, si te subiste a uno que pasado un tiempo te genera dudas…bájate de él y busca otro.

Paso 6. Prueba el sistema de trading en cuenta Demo

Una vez que testeamos nuestra estrategia en una cuenta demo podemos identificar si es rentable o no y tenemos la posibilidad de optimizarla.

La prueba no debe ser inferior a 3 o 4 meses para que los resultados sean concluyentes y esto es así dado que, en los mercados los valores atraviesan por determinados periodos en los que cambia su comportamiento.

Sistemas de Trading Rentables

La esperanza matemática de nuestro sistema de Trading, es uno de los pasos previos que debemos conocer antes de comenzar a operar.

Esperanza matemática sistema de trading

No deberíamos comenzar ninguna operativa, sin conocer si el sistema con el que vamos a operar, nos va a proporcionar un número considerable de operaciones ganadoras, que justifiquen las operaciones perdedoras que, sin duda, se producirán.

Algo que debemos tener muy presente en nuestro sistema de trading es el ratio riesgo/beneficio.

Ratio riesgo/beneficio

El ratio riesgo/beneficio nos ayuda a comprender la rentabilidad necesaria de nuestro sistema.

Algo que debemos tener en cuenta es que un sistema que gane un 90% de las veces no tiene por que ser un sistema ganador. Esto es debido a que si ganamos lo hacemos con 10€ y cuando perdemos lo hacemos con 150€, ni aún teniendo una fiabilidad tan alta seremos rentables. 

No obstante, encontrar sistemas con ratios riesgo/beneficio por debajo de un 50% y ser rentables.

Sistemas Automáticos de Trading

El trading algorítmico es hacer trading a través de procesos y una lógica, automatizando tu sistema de trading y ejecutando las operaciones un robot. 

El trading algorítmico también se llama trading automático o trading de alta frecuencia y pone en práctica tu sistema de trading, con los parámetros que previamente le has establecido, sin que tengas que intervenir para nada más que abrir el bróker.

En Traders Business School estamos trabajando en un sistema automático de trading con el que estamos obteniendo muy buenos resultados. Te muestro algunos ejemplos.

Entrada bajista

sistemas de trading que funcionan

En la flecha roja nuestro sistema automático de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada. 

El stop loss y take profit se colocarían de la siguiente forma:

  • Stop loss por encima de la mecha de la vela que marca el punto máximo de volatilidad.
  • Take profit en la misma distancia de pip que el stop loss, lo que haría nuestra entrada del tipo 1:1 (arriesgo 100€ para ganar otros 100€).

Tiene configurado un stop temporal al pasar 6 velas, es decir, 30 minutos. Es un sistema de gestión de la salida que aplicamos en este robot.

Entrada alcista

Al igual que en la entrada anterior, en la flecha roja el sistema automático de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

como crear un sistema de trading

Stop loss, take profit y stop temporal se aplicarían del mismo modo, pero en esta ocasión la entrada sería en largo.

Conclusiones

Como hemos visto, crear un sistema de trading conlleva redactar y seguir unas reglas, cuanto más precisas sean mejor y, con total seguridad, menos errores cometerás.

Tenemos que implicarnos en el desarrollo de la idea para que tenga sentido para nosotros, pero además tenemos que testear, para saber qué funciona.

En este artículo he intentado darte algunos consejos para ayudarte a crear tu propio sistema de trading. Pero como muchos de los consejos de Trading, se siguen en pocas ocasiones, tú verás que tipo de trader quieres ser, de los que ganan dinero, o de los que lo pierden. En tus manos está.

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