Trading Algorítmico: Qué es y cómo funciona [+Pasos para empezar]

El trading algorítmico es una forma de hacer trading en el que utilizas un algoritmo, que se basa en una serie de parámetros predefinidos, para abrir o cerrar posiciones en tu nombre.

El trading algorítmico busca eliminar el factor humano (psicotrading) y en su lugar sigue estrategias predeterminadas, basadas en estadísticas, que pueden ser ejecutadas mientras esté abierto el mercado mediante un algoritmo con una mínima supervisión.

Muchos inversores se han dado cuenta hace tiempo de que las máquinas pueden ser excelentes traders, dado que están usando las estrategias sin la interpretación del humano.

Qué es el Trading Algorítmico

El trading algorítmico es hacer trading a través de procesos y una lógica, automatizando tu sistema de trading y ejecutando las operaciones un robot. Y para ello, se usan algoritmos, de ahí su nombre.

El trading algorítmico también se llama trading automático o trading de alta frecuencia y pone en práctica tu sistema de trading, con los parámetros que previamente le has establecido, sin que tengas que intervenir para nada más que abrir el bróker.

Así pues, es un programa informático el que determina las posiciones que se van a tomar, el sentido de la tendencia, el volumen que se va a operar y, por último, la estrategia que se establecerá.

Es cierto que los usuarios todavía tendrán que elaborar sus propias estrategias, pero cuando se aplican correctamente, estas técnicas pueden ayudar a los traders a quitar las manos del volante y dejar que las matemáticas hagan el trabajo.

Ventajas y Desventajas del Trading Algorítmico

Como con cualquier otro sistema de Trading, existen ventajas e inconvenientes a la hora de utilizar un sistema de trading algorítmico. Vamos a ver cuáles son las que consideramos más importantes:

Ventajas

• • Adiós al Psicotrading: al operar de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas, un sistema de trading automatizado ejecutará sus operaciones como se indica sin entrar a valorar ningún otro aspecto que no entre de los parámetros del algoritmo.

• • Estrategias probadas: contrastar tu algoritmo con gráficos históricos puede generar información sobre el riesgo potencial y los beneficios antes de que comprometas capital. Esto es posible, por ejemplo, con el probador de estrategias de Metatrader 4 que simula en tiempo real tu estrategia de trading y te muestra con datos estadísticos la rentabilidad de tu algoritmo.

• • Ejecución rápida: un sistema de trading algorítmico ejecuta tus operaciones mucho más rápido que un sistema si lo haces de forma manual. Ya que se ejecutan en función de algoritmos, los sistemas de trading algorítmicos pueden colocar y cerrar órdenes tan pronto como se cumplan los parámetros fijados, lo que te permite minimizar pérdidas y obtener beneficios.

La precisión de tu operativa de forma manual no va a batir a un sistema automatizado. Entrará al mercado comprando y vendiendo cuando lo tiene que hacer, en el momento exacto.

Desventajas

• • Es necesario un control: un sistema automatizado no debería fallar, y de hecho casi nunca lo hace, pero deberías tener un mínimo control y un seguimiento diario sobre tu operativa con algoritmos.

• • Debes alinear bien teoría y práctica: los creadores de los sistemas de trading automatizados y algoritmos deben entender bien que precisa el uno del otro. Configurar bien un sistema automatizado y llevarlo a la práctica no es fácil.

• • Los sistemas que se venden no son del todo fiables: los sistemas de trading algorítmico aseguran ser capaces de hacer lo imposible. No te dejes engañar por estas afirmaciones y asegúrate de que compruebas a fondo cualquier sistema nuevo.

¿Funcionan los Robots en el Trading Algorítmico?

La gran mayoría de robots de trading que puedes comprar en el mercado ofrecen resultados irreales muy bien maquillados. El problema es que solo para un periodo de tiempo muy limitado.

Si realizas un buen backtesting en un periodo de tiempo más amplio y compruebas el flotante de la cuenta te darás cuenta de la realidad: retrasan las pérdidas y existe un momento en el mercado que pueden a llegar a acumular grandes pérdidas.

Esto no sucede porque sea un robot de trading o esté mal configurado, sucede porque la estrategia que aplica el experts advisors no es rentable. 

En resumen, si la estrategia que automatizas no ofrece rentabilidad en un sistema manual de trading, tienes un robot automatizado que jamás te dará dinero.

Si lo que automatizas es un sistema testado y con una rentabilidad probada, tienes algo que constantemente está trabajando bien por ti.

Trading Automático vs Trading Manual ¿Qué es mejor?

En mi opinión, los algoritmos y los sistemas de trading algorítmicos tienen sus beneficios, pero el factor humano del trading manual permite una reacción y flexibilidad mayores.

Los sistemas de trading algorítmico, solamente reaccionan a lo que están programados para reaccionar: venderán cuando se les ha indicado vender y comprarán cuando se les ha indicado comprar.

A veces, me hacen la siguiente pregunta: ¿Necesito hacer un robot de trading sí o sí para ser rentable y ganar dinero? La respuesta es no. El trading algorítmico o un experts advidors no es la fórmula infalible para ganar dinero.

El trading algorítmico es una metodología para hacer las cosas ordenada, de manera metódica y mantener un enfoque objetivo y real de las cosas. Te permite hacer las cosas de manera profesional y organizarse en cuanto a tiempo y espacio.

Esto también podrás lograrlo poniendo en práctica en tu sistema de trading manual herramientas como un plan de trading, gestión monetaria, llevar al día un trackrecord. Nuestros alumnos que tenemos en nuestra escuela son perfectos dominadores de todas estas herramientas.

Cómo hacer Trading Algorítmico

Vamos a ver cuáles son las fases y cómo se diseña un sistema de trading algorítmico:

Fase 1 – Diseño del sistema

esta fase definiremos qué funciones realizará nuestro sistema, qué información necesitamos, qué salida generará, y todos los detalles operativos que debemos tener en cuenta. Siguiendo un ejemplo del sistema basado en la media móvil, en esta fase realizaremos lo siguiente:

• • Función: Tomar decisiones de inversión de manera automática

• • Sistema: Cruce entre precio y media móvil de 20 periodos.

• • Timeframes: 5m, 30m y 4h

• • Horarios: Sesión Europea.

• • Operaremos Noticias: No

• • Operaremos Aperturas: No.

• • Plataforma: Metatrader 4.

Una vez definido los aspectos más importantes de nuestro sistema, el siguiente paso será escribir nuestro algoritmo y las condiciones mediante las que el sistema toma las decisiones y las diferentes decisiones.

Fase 2 – El algoritmo

La idea con la que debemos trabajar en esta fase, es la de dejar el algoritmo escrito de la manera más concreta posible y teniendo en cuenta todos los detalles, de esta manera la fase de implementación se convertirá en una fase casi mecánica.

Siguiendo con nuestro ejemplo, el algoritmo quedaría de la siguiente manera:

• • Datos de entrada / Variables:

• • Precio, MM20, Equity , N.

• • Función principal: N=NumLotes()

• • Si el precio cruza la MM20* de abajo arriba: Comprar N lotes.

• • Poner Stop por debajo de la cola de la vela anterior.

• • Poner toma de beneficios 20 puntos por encima del precio de entrada.

• • Si el precio cruza la MM20* de arriba a abajo: Vender N lotes.

• • Poner Stop por encima de la cola de la vela anterior.

• • Poner toma de beneficios 20 puntos por debajo del precio de entrada.

• • Cerrar Función Principal.

• • Función NumLotes: //Calculamos número de lote

• • Equity * (riesgo) / Tamaño lote

Tras esto, debemos implementar el algoritmo. La implementación no es otra cosa que la codificación del algoritmo en algún lenguaje de programación, este lenguaje dependerá en gran medida de la plataforma donde se ejecutará nuestro sistema.

Nosotros vamos a utilizar la plataforma Metatrader y su lenguaje de programación MQL4, ya que es una plataforma a la que se puede acceder fácilmente y el lenguaje MQL4 está basado en el popular lenguaje de programación C++.

Fase 3 – Backtesting

Esta fase es la más importante, su misión es probar nuestro sistema, comprobar su rendimiento, y afinar algunos parámetros.

Tendremos un primer resultado para ver lo eficiente y rentable que es nuestro sistema, y conoceremos en qué condiciones de mercado se comporta mejor.

Descubriremos otro dato muy importante, el máximo drawdown, o la máxima pérdida que puede generar el sistema, lo cual será vital a la hora de decidir el tamaño de la cuenta y el margen que el sistema debe tener para no acabar recibiendo un margin call.

Para curarnos en salud se recomienda aplicar un factor de corrección de un 20% a los datos obtenidos.

Fase 4 – Mercado real

Las consideraciones que debemos tener en esta fase, son técnicas, en el caso de que nuestro sistema sea de scalping o de alta frecuencia, la velocidad con la que se reciben los datos y se ejecutan las órdenes es clave, en este caso sería aconsejable abrir cuenta con un bróker del tipo ECN.

Ejemplos de Sistemas de Trading Algorítmico

Por último, voy a enseñarte un par de ejemplos del tipo de entrada que haría un robot en el que estamos trabajando en Traders Business School.

Ejemplo 1. AUD/USD

En la flecha roja el robot de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

¿Dónde colocaría el stop loss y el take profit? 

• • Stop loss por encima de la mecha de la vela que marca el punto máximo de volatilidad.

• • Take profit en la misma distancia de pip que el stop loss, lo que haría nuestra entrada del tipo 1:1 (arriesgo 100€ para ganar otros 100€).

Ejemplo 2. USD/JPY

Al igual que en la entrada anterior, en la flecha roja el robot de trading nos marca la entrada, por lo que justo en esa vela, al sobrepasar la mecha de la vela anterior, realizaría la entrada.

 ¿Dónde colocaría el stop loss y el take profit? 

En el mismo sitio que la entrada anterior. Nos gusta trabajar con entradas 1:1 en el robot. Creemos en un robot sencillo, fácil de manejar y con unos perfil de riesgo ajustados.

• • Stop loss por encima de la mecha de la vela que marca el punto máximo de volatilidad.

• • Take profit en la misma distancia de pip que el stop loss, lo que haría nuestra entrada del tipo 1:1 (arriesgo 100€ para ganar otros 100€).

Conclusiones:

• • En mi opinión para un trader que comienza, una de las mejores formas de acercarse al mercado es formándote. Ya sea para hacer trading algorítmico o realizándolo de forma manual, creo que debes aprender antes muchas otras cosas que lanzarte al mercado con un sistema de trading algorítmico que, por lo general, no será creado por y testado por ti.

• • Una vez desarrollada la estrategia de trading algorítmico, el trader no se convierte en espectador, sino en gestor, por lo que tener una formación previa es fundamental. Un sistema necesita de una monitorización constante de comportamiento y resultados para asegurar la máxima rentabilidad al menor riesgo.

• • Mi recomendación, como siempre, es probar antes un tiempo en demo y midas tus resultados, ya que tanto el trading manual como el algorítmico te lo permite en el mercado Forex.